(26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty Bilans na dzień (tysiące złotych) Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 4 77 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5 68 Należności Odsetki 53 Należności inne 1 Aktywa (razem) 6 75 Zobowiązania Nabyte lokaty Wpłaty na jednostki uczestnictwa Rezerwa na wydatki 23 Zobowiązania z tytułu dystrybucji 22 Zobowiązania (razem) Aktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (488) (26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85) Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem Liczba jednostek uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (zł) 38,47

2 Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) 22 (za okres od ) Przychody z lokat Odsetki 66 Różnice kursowe (+) dodatnie 87 Przychody z lokat (razem) 153 Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Koszty operacyjne nie podlegające limitowi statutowemu Różnice kursowe (-) ujemne 67 Inne koszty operacyjne 7 Koszty operacyjne (razem) 641 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) 27 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto 27 Koszty operacyjne netto 641 Przychody z lokat netto (488) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (26) w tym: z tytułu różnic kursowych (85) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (26) Wynik z operacji 27 (514)

3 Zestawienie zmian w Aktywach Netto 22 (za okres od ) Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych) Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (488) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (26) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (514) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 7 78 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość w zł na początek działalności 4, na koniec okresu sprawozdawczego 38,47 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -17,% rocznym) Minimum w zł 38,45 na dzień Maksimum w zł 4,18 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 38,45 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto 1,7% (przeliczone w stosunku rocznym) w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,7% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,1%,1% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego 1,3%,1%

4 Rachunek Przepływów Pieniężnych (tysiące złotych) 22 (za okres od ) A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Wpływy z tytułu posiadanych lokat 6 z tytułu zbycia składników lokat - bony skarbowe i inne papiery dłużne 16 pozostałe 44 Wpływy RAZEM (I) 66 II Wydatki z tytułu nabycia składników lokat - obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa 8 z tytułu opłat: za zezwolenia 2 pozostałe 14 Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II) (4 88) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej I Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa pozostałe 22 Wpływy RAZEM (I) II Wydatki Wydatki RAZEM (II) Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) C* Zmiana stanu środków pieniężnych netto z tytułu różnic kursowych (46) D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania

5 Obligacje (bez odsetek) Nazwa ISIN Termin wykupu Wartość nominalna Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Zestawienie lokat na dzień (kwoty w tysiącach) Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Obligacje o oprocentowaniu stałym PS15 PL ,% PS116 PL ,% PS57 PL ,% DS119 PL ,% DS111 PL ,% Obligacje o oprocentowaniu stałym razem 5 5 5,% Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne TB5161 T 7 1/4 5/15/16 US91281DW $ ,71% Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne razem $ ,71% Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne Przemysł / Industrial 1,6% AB481 ABY /1/8 US3924AA $2 81 8,13% CC6131 CMCSA 7 1/8 6/13 US229PAN $ ,14% CC1121 COX 7 1/8 1/1/12 US22444BE $ ,14% CE3281 CUM 7 1/8 3/1/28 US23121AJ $ ,37% HC1121 HCA 6.3 1/1/12 US44119AF $ ,13% HH12121 HLT 7 5/8 12/1/12 US432848AX $ ,1% NC561 NCX 7 5/15/6 US66977WAB $ ,9% PO1251 POL 8 7/8 5/1/12 US73179PAB $ ,11% SP1131 SPW 7 1/2 1/1/13 US784635AG $ ,1% TF1281 TSN 7 1/15/28 US92494AD $ ,13% VE4121 VLO 6 7/8 4/15/12 US91913YAD $2 79 8,13% Finanse / Financial,6% GM11311 GM 8 11/1/31 US37425RZ $ ,32% HF1111 HSBC6 3/8 1/15/11 US441812JW $2 79 8,13% MA181 KRB 5 3/8 1/15/8 US5526EAK $2 8 79,13% Zakłady użytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and other,9% CR771 CLP 7 7/14/7 US195891AC $ ,14% DR1291 D 5 1/8 12/15/9 US257469AH $ ,13% FC381 FCE 8 1/2 3/15/8 US34555AC $ ,13% HC871 HCN 7 1/2 8/15/7 US42217KAH $ ,51% Nieskarbowe zagr. papiery wart. dłużne razem $ ,6% Obligacje razem ,77% Odsetki naliczone od obligacji 45,7% Obligacje z odsetkami razem ,84% Bony i inne papiery wierzycielskie Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent ISIN Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Amerykańskie papiery typu MBS FGC73484 FGLMC 6 pool C73484 US31288B2R ,98% FN FNCL 6 pool US31391PNH ,99% Amerykańskie papiery typu MBS razem ,97% Odsetki naliczone od MBS-ów 9,1% Bony i inne papiery wierzycielskie z odsetkami ,98% Papiery wartościowe RAZEM ,82% Inne Aktywa Funduszu ,18% Razem Aktywa ,%

6 Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w. Zestawienie lokat na dzień (kwoty w tysiącach) Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne 1 Skarb państwa USA Amerykańskie papiery typu MBS 2 Federal Home Loan Mortgage Corp USA 3 Federal National Mortgage Association USA Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne 4 Abitibi-Consolidated Inc Kanada 5 Comcast Cable Communications USA 6 COX Communications Inc USA 7 Cummins Inc USA 8 Colonial Realty LP USA 9 Dominion Resources Inc/VA USA 1 Forest City Enterprises Inc USA 11 General Motors Acceptance Corp USA 12 Health Care REIT Inc USA 13 HCA Inc USA 14 Household Finance Corp USA 15 Hilton Hotels Corp USA 16 MBNA America Bank USA 17 Nova Chemicals Corp Kanada 18 PolyOne Corp USA 19 SPX Corp USA 2 Tyson Foods Inc USA 21 Valero Energy Corp USA Papiery wartościowe Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych) Wartość bilansowa Udział w Aktywach (w %) Obligacje (bez odsetek) Obligacje z odsetkami razem Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu Razem AKTYWA ,77% ,84% ,97% ,82% ,18% ,%