Katedra Ekonomii Matematycznej. Dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP

Transkrypt

1 Seminaria magisterskie na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (uruchomienie seminariów: semestr letni 2015/2016, akcja zapisów na seminaria magisterskie: listopad 2015 r.) Katedra Lp. Imię i nazwisko Temat 1. Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP Matematyka finansowa Katedra Badań 2. Dr hab. Krzysztof Echaust Inwestycje finansowe i zarządzanie ryzykiem Operacyjnych 3. Dr hab. Jerzy Marcinkowski Optymalizacja decyzji inwestycyjnych i finansowych 4. Dr hab. Justyna Rój Empiryczne finanse przedsiębiorstw i zarządzanie finansami szpitala Katedra Ekonometrii Katedra Ekonomii Matematycznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Katedra Matematyki Stosowanej Katedra Statystyki Katedra Technologii Informacyjnych RW r. 5. Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP Ekonometryczna analiza procesów ekonomicznych 6. Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych 7. Dr hab. Barbara Będowska-Sójka Metody ilościowe na rynku kapitałowym 8. Dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP Metody ilościowe w modelowaniu finansowym 9. Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP Metody matematyczne i ich zastosowanie w ekonomii 10. Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego 11. Dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP Inteligencja biznesowa w procesach ekonomicznych. Infrastruktury informatyczne w modelowaniu i analizach systemów ekonomicznych 12. Dr hab. Roman Kiedrowski Dynamika procesów makroekonomicznych 13. Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP Informatyka ekonomiczna 14. Dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Zintegrowane systemy informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie 15. Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP Modelowanie dynamiki rynków finansowych 16. Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP Metody ilościowe w ekonomii 17. Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał Optymalne decyzje finansowe 18. Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych 19. Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych 20. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP Elektroniczny biznes 21. Dr hab. inż. Jarogniew Aplikacje Internetu Przyszłości Rykowski, prof. nadzw. UEP 22. Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP Komunikacja multimedialna w biznesie

2 Warunki zgłoszenia na seminarium prof. Witolda Abramowicza Tematyka seminarium na studiach stacjonarnych jest związana z realizowanymi w Katedrze Informatyki Ekonomicznej projektami badawczymi. Przykładowa tematyka prac: Big and Smart Data Analiza informacji z portali społecznościowych Jakość informacji Semantyczny opisu dokumentów Integracja danych, informacji i treści dla źródeł płytkiego i głębokiego Internetu Filtrowanie i wyszukiwania informacji Zgłoszenia w formie jednego pliku proszę przesłać drogą elektroniczną na konto W.Abramowicz@kie.ue.poznan.pl w okresie do 27 listopada: Dane osobowe: Imię i nazwisko Numer indeksu Telefon kontaktowy, Zdjęcie cyfrowe Studia: Kierunek lub kierunki studiów Specjalność (lub jeżeli wyniki wyborów specjalności nie zostały ogłoszone, to specjalność preferowana) Średnia (średnie) ze studiów (z całości studiów licencjackich z informacją o Uczelni, w jakiej ukończono studia) Tytuł pracy (prac) licencjackich, nazwisko promotora, ocena za pracę, ocena na dyplomie Ewentualny udział w: praktykach pracach kół naukowych publikacjach innych działaniach w Uczelni Informatyka: Profil zainteresowań informatycznych Znajomość narzędzi informatycznych Ewentualne ukończone kursy Ewentualne doświadczenie zawodowe Uwagi o sobie Motywacja w wyborze kierunku Plany zawodowe Języki obce / poziom zaawansowania (ewentualne certyfikaty) Zainteresowania poza informatyczne Proszę o opatrzenie informacji zgodą na przetwarzanie elektroniczne. Zachęcam do możliwie wczesnego zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to rekrutację. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Kandydaci otrzymają informację o decyzji drogą elektroniczną.

3 dr hab. Dorota Appenzeller prof. nadzw. UEP Katedra Ekonometrii Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych Seminarium przeznaczone jest dla studentów DOWOLNEJ specjalności kierunku Informatyka i ekonometria, zainteresowanych wykorzystaniem metod ilościowych, a w szczególności metod analizy wielowymiarowej w ekonomii i zarządzaniu. O przyjęciu na seminarium zadecyduje kolejność zgłoszeń i motywacja wyboru tego właśnie seminarium. Zainteresowanych zapraszam na rozmowę, na dyżur w Katedrze lub w Dziekanacie. Przykładowa tematyka prac magisterskich: Modelowanie i prognozowanie zjawisk jakościowych (np. upadłości przedsiębiorstw, wypłacalności kredytobiorców) Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej wykorzystanie do opisu i prognozowania zjawisk złożonych (ustalanie rankingów obiektów gospodarczych przedsiębiorstw, województw, funduszy inwestycyjnych, wyodrębnianie podzbiorów obiektów podobnych, porównywanie atrakcyjności obiektów) Wykorzystanie metod ilościowych na rynku papierów wartościowych (np. konstrukcja portfeli inwestycyjnych, badanie efektywności rynku kapitałowego, badanie powiązań między kondycją finansową spółek a stopami zwrotu z ich akcji) Analiza i prognozowanie ryzyka inwestycyjnego Zasady uzyskiwania zaliczenia seminarium magisterskiego II semestr III semestr IV semestr Wygłoszenie referatu na wybrany temat Ustalenie tytułu, przygotowanie wstępnego planu pracy i zestawienia bibliografii (min. 10 pozycji) Napisanie dwóch rozdziałów pracy (w tym empirycznego ) i oddanie ich w ustalonym na początku semestru terminie Oddanie w ustalonym na początku semestru terminie całej pracy

4 dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem Technologii Informatycznych IT do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i koncentruje się wokół: Zintegrowanych Systemów Informatycznych ZSI (architektury klient-serwer i zorientowana na usługi SOA, obszary zastosowań). Systemów zintegrowanych klasy MRPII, ERP, ERPII. Wspomagania zarządzania relacjami z klientami (systemy klasy CRM). Wspomagania zarządzanie łańcuchami dostaw (systemy klasy SCM). Metodyk projektowania i wdrażania ZSI. Systemów analitycznych klasy Business Intelligence. Analizy i modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników ZSI. Zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach gospodarczych (BPR, BPM, Cloud Computing). Wykorzystania narzędzi CASE i standardowych notacji do wspomagania projektowania i wdrażania ZSI (ARIS eepc, UML, BPMN). Zgłoszenia drogą elektroniczną: Dane osobowe: Imię i nazwisko Numer indeksu Telefon kontaktowy Informatyka: Profil informatycznych Znajomość narzędzi informatycznych Ukończone kursy Ewentualne oświadczenie zawodowe g.bartoszewicz@kie.ue.poznan.pl Studia: Kierunek studiów Specjalność Średnia ze studiów Ewentualny udział w: praktykach, pracach kół naukowych, publikacjach, innych działaniach w Uczelni Uwagi o sobie Motywacja wyboru kierunku Plany zawodowe Języki obce / poziom zaawansowania (ewentualne certyfikaty) Zainteresowania poza informatyką Zachęcam do możliwie wczesnego zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to rekrutację. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Kandydaci otrzymają informację o decyzji drogą elektroniczną

5 dr hab. Barbara Będowska-Sójka Katedra Ekonometrii Metody ilościowe na rynkach kapitałowych Seminarium przeznaczone jest dla studentów wszystkich specjalności kierunku Informatyka i Ekonometria i poświęcone jest analizie następujących zagadnień: Szacowanie i prognozowanie zmienności, Zarządzanie ryzykiem wartość zagrożona, oczekiwany niedobór, Zabezpieczanie portfela instrumentów finansowych Analiza techniczna Analiza fundamentalna Analiza portfelowa Strategie inwestycyjne stosowane na rynkach kapitałowych Badania efektywności informacyjnej rynku Badanie współzależności zachodzących pomiędzy rynkami kapitałowymi Badanie wpływu informacji na ceny instrumentów finansowych (analiza zdarzeń) Analiza danych o wysokiej częstotliwości Kryterium przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna Podstawą do uzyskania zaliczenia seminarium magisterskiego są: Ustalenie tematu pracy, przygotowanie wstępu i planu pracy (semestr II) Oddanie znaczącej części tekstu pracy (co najmniej dwóch rozdziałów) (semestr III) Zaakceptowanie całej pracy (semestr IV)

6 prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP Katedra Technologii Informacyjnych Elektroniczny Biznes Wspólnym mianownikiem prac magisterskich prowadzonych w ramach seminarium Elektroniczny Biznes są technologie i modele elektronicznego biznesu. Natomiast dziedzina ich zastosowań jest różnorodna. Prace magisterskie mają dzięki temu silnie zindywidualizowany charakter, zależny od zainteresowań magistrantów i pożądanej przez nich orientacji zawodowej. Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat: Wirtualny pośrednik w handlu międzynarodowym obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa Elektroniczny przepływ faktur VAT pomiędzy przedsiębiorstwami Internetowy system zarządzania relacjami biznesowymi Ensuring Website Usability through Design Process Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie budynkami Supply Chain Concept as the Core Part of Corporate Strategy in the Apparel Industry Koncepcja sieciowych organizacji wirtualnych w administracji publicznej The Impact of the Application of Human Resources Management Modules on Streamlining Human Resources Managerial Processes Internet Technology and Third Party Institutions as a Tool in Creating Trust to e- Vendors Serwisy internetowe oparte na społecznościach wirtualnych tworzących wartość przedsiębiorstw Impact of Mobile Commerce on Work Evolution Project Management for Cloud Computing Sposoby pozyskania kapitału na realizację innowacyjnego projektu informatycznego Virtual Museums as a Way to Receive Cultural Participation Mobile application providing security of sensitive data Application of gamification for IT employees recruitment process Mobile application for guiding drivers to free parking places based on city surveillance system Business processes modeling of administrative procedures related to road investments Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki informatyczne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta. Zawsze jednak, oprócz analizy stanu wiedzy w wybranej problematyce, muszą zawierać oryginalne pomysły autora jak zastosować rozwiązania elektronicznego biznesu w praktyce. Seminarium odbywa się w języku angielskim. Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku.

7 Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP Katedra Statystyki Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych Kryterium przyjęcia: Kolejność zapisów (jeżeli nastąpi przekroczenie limitu wówczas przy wyborze seminarzystów będzie decydować średnia ocen) Tematyka prac magisterskich: Wykorzystanie statystyki małych obszarów w badaniach przedsiębiorstw Szacunek podstawowych charakterystyk podmiotów gospodarczych w oparciu o estymację pośrednią Ocena przedsiębiorstw na podstawie dostępnych źródeł informacji Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać podczas konsultacji. Zapisy na seminarium magisterskie odbywać się będą w Sekretariacie Międzykatedralnym (pok. 404C) w godz od poniedziałku do piątku Proszę również o kontakt drogą elektroniczną: g.dehnel@ue.poznan.pl

8 Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP Katedra Matematyki Stosowanej Modelowanie dynamiki rynków finansowych 1. Modele ekonometrii finansowej (własności finansowych szeregów czasowych, modelowanie i prognozowanie procesów stóp zwrotu, modelowanie i prognozowanie zależności na rynkach finansowych, modelowanie i prognozowanie zmienności cen instrumentów finansowych, efekt zarażania, wartość zagrożona, oczekiwany niedobór, wykorzystanie omawianych modeli i miar w zarządzaniu ryzykiem (także kredytowym) i budowie portfeli inwestycji, modelowanie mikrostruktury rynku, itp.) 2. Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych (teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z wyceną instrumentów pochodnych, tzn. problemy wyceny opcji (także egzotycznych), strategie zabezpieczające i inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem inwestycji, weryfikacja modeli teoretycznych w praktyce). 3. Modele ekonomii matematycznej (teoretyczne modele rynków finansowych, modelowanie procesu informacji, modele mikrostruktury rynku, zastosowania teorii chaosu na rynkach finansowych, ekonomia informacji, modelowanie aukcji i zakładów). Osoby zainteresowane udziałem w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie dyżurów (środa , czwartek , p.420c). Zapraszam.

9 dr hab. Krzysztof Echaust Katedra Badań Operacyjnych Inwestycje finansowe i zarządzanie ryzykiem Zakres tematyczny pracy magisterskiej może obejmować następujące zagadnienia: analiza inwestycji finansowych analiza techniczna i fundamentalna analiza i zarządzanie portfelem matematyka finansowa ekonometria finansowa analiza ryzyka finansowego wycena instrumentów finansowych (akcje, instrumenty dłużne, instrumenty pochodne) zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa.

10 dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Katedra Statystyki Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych 1. Kryteria przyjęcia Kolejność zgłoszeń oraz motywacja wyboru (w razie potrzeby rozmowa kwalifikacyjna, plus średnia ocen) 2. Przykładowa tematyka seminarium Analiza demograficzna Badania rynku i opinii publicznej Jakość danych statystycznych Informacyjne wspieranie przedsiębiorczości Rozwój regionalny Rozwój miast Rynek pracy Statystyczna integracja danych w badaniach społecznych Statystyka małych obszarów Społeczny wymiar przemian i procesów demograficznych Zmiany demograficzne a transformacja na rynku pracy 3. Przykładowe tematy prac magisterskich: a. Diagnozowanie lokalnych rynków pracy b. Delimitacja lokalnych rynków pracy w woj. Wielkopolskim c. Atrakcyjność lokalnego rynku pracy w Polsce (na przykładzie powiatu jarocińskiego) d. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce z uwzględnieniem przedsiębiorczości wśród młodych Polaków e. Rozwój regionalny Polski a wykorzystanie środków Unii Europejskiej f. Rozwój gospodarczy Polski w ujęciu regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego g. Terytorialne zróżnicowanie poziomu jakości życia w Polsce h. Rynek motoryzacyjny a rozwój infrastruktury drogowej w Polsce i. Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w marketingu (na przykładzie rynku rowerowego) j. Statystyczna analiza rynku nieruchomości k. Wzrost atrakcyjności rynku nieruchomości na terenach podmiejskich na przykładzie Poznania i powiatu poznańskiego 4. Bardziej szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać podczas konsultacji Zapisy na seminarium magisterskie odbywać się będą w Sekretariacie Międzykatedralnym (pok. 404C) od poniedziałku do piątku w godz Proszę również o kontakt drogą elektroniczną: elzbieta.golata@ue.poznan.pl

11 Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP Katedra Ekonometrii Ekonometryczna analiza procesów ekonomicznych Seminarium magisterskie jest poświęcone formalnej (matematycznej, ekonometrycznej) analizie problemów ekonomicznych z następującego zakresu (w nawiasach podane są przykładowe grupy problemów): rynków kapitałowych (wycena instrumentów finansowych, analiza techniczna i fundamentalna, strategie inwestowania, systemy transakcyjne, analiza zdarzeń, portfel papierów wartościowych, efektywność rynku, modele rynku kapitałowego, przenoszenie impulsów między instrumentami finansowymi i rynkami), finansów przedsiębiorstw (struktura kapitału a wartość firmy, koszt kapitału, wycena firmy, analiza finansowa w połączeniu np. z analizą zdarzeń czy z analizą sezonowości, prognozowanie sprawozdań finansowych), bankowości (zarządzanie różnymi typami ryzyka bankowego (np. stopy procentowej, walutowego), analiza portfela kredytów, krzywa dochodowości analiza i szacowanie, ocena ryzyka za pomocą wartości narażonej na ryzyko - VaR), teorii popytu, rozkładów dochodów, nierówności dochodowych (szacowanie wielorównaniowych modeli popytu, szacowanie rozkładów dochodów, pomiar nierówności dochodowych), algorytmów genetycznych (konstrukcja, zastosowanie np. do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, problemów klasyfikacji, optymalizacji portfela papierów wartościowych), sztucznych sieci neuronowych (struktury sieci, algorytmy uczenia, wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych z zakresu prognozowania, klasyfikacji, konstrukcji portfela itd.), ekonometrii (modele jedno- i wielorównaniowe, klasyczne i nieklasyczne metody szacunku, analiza szeregów czasowych (w tym kointegracja), analiza dynamiczna modeli wielorównaniowych, analiza stabilności w różnych zastosowaniach ekonomicznych). ZASADY PRZYJĘĆ Jeżeli liczba kandydatów na seminarium przekracza 12, to przy przyjęciach na seminarium wykorzystywane są następujące kryteria: stopień znajomości problematyki przyszłej pracy magisterskiej i stopień determinacji związanej z tematem pracy, średnia ocen z dotychczasowych studiów. Przyjęcia poprzedzone są indywidualnymi rozmowami ze Studentami.

12 dr hab. Roman Kiedrowski Katedra Ekonomii Matematycznej pokój 4.6, CEUE Dynamika procesów makroekonomicznych Ogólna charakterystyka seminarium: Przedmiotem prac magisterskich przygotowywanych w ramach seminarium będą matematyczne modele dynamiki procesów makroekonomicznych, jakie rozpatrywane są w różnych nurtach współczesnej makroekonomii. W pracach, z wykorzystaniem tych modeli, badane będą zagadnienia równowagi, stabilności i wzrostu gospodarczego w kontekście polityki fiskalnej, pieniężnej i kursowej. Każda praca przygotowywana w ramach seminarium składać się będzie z dwóch części teoretycznej i symulacyjnej. Część teoretyczna zawierać będzie szczegółową prezentację i analizę wybranego modelu oraz jego ewentualnych uogólnień i modyfikacji zaproponowanych przez autora pracy lub promotora. Druga część zawierać będzie prezentację i analizę wyników eksperymentalnych symulacji komputerowych przeprowadzonych na podstawie modelu z części teoretycznej. Przykładowe typy zagadnień i modeli: dynamika krótkookresowych modeli typu keynesowskiego modele cyklu koniunkturalnego modele wzrostu gospodarczego modele makroekonomicznej dynamicznej równowagi ogólnej, modele kryzysów walutowych modele unii monetarnej modele klasycznej alokacji kapitału Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w godzinach dyżurów połączona z prezentacją przykładowej literatury związanej z tematyką seminarium

13 dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP Katedra Ekonomii Matematycznej Metody matematyczne i statystyczne w modelowaniu rynków finansowych Tematyka szczegółowa: 1. Modele równowagi ogólnej z rynkami finansowymi. 2. Analiza portfela inwestycji. 3. Wycena instrumentów pochodnych. 4. Wielokryterialne metody wyboru inwestycji. 5. Modele stóp procentowych. 6. Analiza ryzyka kredytowego. 7. Ekonometryczne badanie rynków finansowych. 8. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w Polsce Kryteria przyjęć: Umiejętność korzystania z literatury anglojęzycznej. Zainteresowanie tematyką finansową. Rozmowa kwalifikacyjna. Kontakt: p.kliber@ue.poznan.pl, pok. 4.2 CEUE.

14 dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP Katedra Ekonomii Matematycznej Metody matematyczne i ich zastosowanie w ekonomii Seminarium poświęcone jest zastosowaniu metod matematycznych do modelowania ekonomicznego. Wykorzystywany aparat matematyczny obejmuje teorię optymalizacji, analizę matematyczną oraz teorię punktu stałego. Modele ekonomiczne poddawane analizie mieszczą się w klasie deterministycznych modeli 1) równowagi ogólnej, 2) wzrostu optymalnego, 3) input-output, 4) analizy obwiedni danych (Data Envelopment Analysis), 5) teorigrafowych. Do uczestnictwa w seminarium w sensowny sposób niezbędne jest zamiłowanie matematyki, dyscyplina oraz znajomość języka angielskiego.

15 dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP Katedra Ekonomii Matematycznej Problematyka badawcza: Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego 1. Pomiar oraz mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego 2. Inkluzyjny wzrost gospodarczy w Polsce i w krajach OECD 3. Współczesne teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego 4. Jednolita teoria wzrostu gospodarczego

16 dr hab. Jerzy Marcinkowski Katedra Badań Operacyjnych Optymalizacja decyzji inwestycyjnych i finansowych Seminarium poświęcone jest problemom optymalizacji decyzji inwestycyjnych (aspekt rzeczowy) oraz finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Tematyka prac realizowanych w trakcie seminarium obejmuje następujące zagadnienia: Optymalizacja projektów inwestycyjnych (modele minimalizacji czasu i kosztu realizacji projektu oraz optymalnej alokacji zasobów w sieciach); Modelowanie realizacji przedsięwzięć w warunkach ryzyka i niepewności (optymalizacja czasu realizacji projektu przy założeniu losowych oraz rozmytych czasów trwania czynności, sieci o strukturze zdeterminowane i niezdeterminowanej); Optymalizacja decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych (klasyczna optymalizacja portfela, wykorzystanie metod symulacyjnych oraz metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne) w optymalizacji decyzji finansowych. Dynamiczne oceny i wielokryterialne porównania projektów inwestycyjnych i finansowych (analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, wybór projektu przy wielu kryteriach oceny). Do udziału w seminarium zapraszam studentów zainteresowanych zarówno teoretycznymi aspektami optymalizacji decyzji jak i możliwościami zastosowania metod optymalizacji w praktyce.

17 prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP Katedra Matematyki Stosowanej Metody ilościowe w ekonomii Problematyka: - Programowanie matematyczne (w tym programowanie rozmyte) - Rachunek aktuarialny - Matematyka finansowa Przykładowe tematy prac magisterskich: - Zastosowanie programowania rozmytego do budowy portfela papierów wartościowych. - Wybrane modele wyceny opcji. - Immunizacja portfela obligacji. - Reasekuracja jako metoda ograniczania prawdopodobieństwa ruiny zakładu ubezpieczeń. - Analiza aktuarialna w ubezpieczeniach osobowych. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub w czasie dyżurów

18 prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP Katedra Badań Operacyjnych Matematyka finansowa Zakres tematyczny seminarium: Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej (tworzenie portfeli instrumentów finansowych stało kuponowych, immunizacja portfela, szacowanie krzywych terminowych) Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej (procesy stochastyczne ewolucji wartości walorów finansowych, teorie portfelowe, kryteria oceny portfela) Inżynieria projektu inwestycyjnego (dynamiczne oceny i porównania finansowych aspektów projektów inwestycyjnych, funkcje wyboru projektów inwestycyjnych) Metody optymalizacji decyzji finansowych ( wyznaczanie optymalnego instrumentu dłużnego, zadania programowania matematycznego wyznaczania optymalnego portfela, zadania optymalizacji kosztów transakcyjnych), Analiza techniczna i fundamentalna polskiego rynku kapitałowego (prognozowanie wartości przyszłej aktywów, prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, DEA ) Przy zapisach na seminarium kryterium doboru seminarzystów jest kolejność zapisów. Jako moment zapisu przyjmuje się moment wypełnienia i podpisania deklaracji.

19 dr hab. Justyna Rój Katedra Badań Operacyjnych Empiryczne finanse przedsiębiorstw i zarządzanie finansami szpitala" Problemy badawcze: 1) identyfikacja czynników zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, wpływ nadzoru właścicielskiego na wyniki finansowe, stopy zwrotu a wartości fundamentalne, fuzje i przejęcia, debiuty, wypłata dywidend, model bankructwa itd. 2) decyzje inwestycyjne i finansowe szpitala; ekonomika szpitali; ekonomika zdrowia; system finansowania opieki zdrowotnej; zarządzanie działalnością bieżącą szpitala.

20 dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP Katedra Ekonomii Matematycznej Inteligencja biznesowa w procesach ekonomicznych. Infrastruktury informatyczne w modelowaniu i analizach systemów ekonomicznych Tematyka szczegółowa: 1. Hurtownie i eksploracje danych w procesach i gospodarczych. 2. Usługi analityczne w procesach gospodarczych, programowanie procesów. 3. Technologie informatyczne w analizach procesów - źródła danych i wizualizacje wyników. 4. Technologie informatyczne w wymianie informacji. 5. Modele teoretyczne i praktyczne w optymalizacji. 6. Programowanie przy ograniczeniach w modelowaniu procesów. 7. Analizy ekonomiczne automatyzacja procesów. 8. Wizualizacja procesów społeczno-ekonomicznych. 9. Inteligentne systemy wspomagania decyzji i bazy wiedzy. Kryteria przyjęcia na seminarium Podanie (może być złożone pocztą elektroniczną). Oceny z przedmiotów: 1. Matematyka, 2. Badania operacyjne i ekonometria, 3. Programowanie komputerów, 4. Bazy danych, 5. Sieci komputerowe. Rozmowa kwalifikacyjna. Dziedziny wchodzące w zakres seminarium Matematyka: analiza matematyczna, algebra liniowa, elementy analizy funkcjonalnej, teoria optymalizacji, ekonomia matematyczna. Badania operacyjne i ekonometria: budowa modeli, rozwiązywanie zadań, szacowanie modeli ekonometrycznych. Technologie informatyczne: projektowanie i programowanie baz danych w architekturach dwu, trzy i cztero warstwowych. Budowa interfejsów: transakcyjne, analityczne i przestrzenne bazy danych. Programowanie w językach 3GL, 4Gl i językach skryptowych. BI: budowa i wykorzystanie aplikacji w inteligencji i logice biznesowej. Infrastruktury: techniczne funkcjonowania systemów gospodarczych. Sieci komputerowe: ekonomicznych. systemów zarządzania i przepływie informacji w systemach

21 dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał Katedra Matematyki Stosowanej Optymalne decyzje finansowe Tematyka seminarium: Opcje realne (rzeczywiste, inwestycyjne) zastosowanie do wspomagania wyceny projektów inwestycyjnych. Decyzje finansowe przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem strategie i instrumenty. Nadzór korporacyjny i koszty agencji. Matematyka w ubezpieczeniach. Matematyczne modele przedsiębiorstwa. Optymalne strategie rozwoju spółki. Optymalizacja metodami teorii sterowania optymalnego. Zasady zgłoszenia: kontakt osobisty w godzinach dyżuru lub kontakt mailowy. Zasady uczestnictwa w seminarium: Motywacja i zaangażowanie.

22 dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP Katedra Technologii Informacyjnych Budynek CEUE, pokój Aplikacje Internetu Przyszłości Wspólnym mianownikiem prac magisterskich opracowywanych w ramach seminarium jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w nowych dziedzinach życia i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych sieci cichego (niezauważalnego) przetwarzania danych Internetu Rzeczy, telematyki, urządzeń mobilnych, a także technologii i obszarów aplikacyjnych Web 2.0. O ile wykorzystywane technologie są wspólnym mianownikiem tematyki prac, o tyle dziedziny zastosowań są różnorodne, dzięki czemu prace magisterskie są zróżnicowane w zależności od predyspozycji magistrantów oraz ich planowanej kariery zawodowej. Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat: Reklama internetowa dopasowana do użytkownika oraz jej efektywność ; Rozwiązania IT usprawniające działalność biznesową w branży komunikacji publicznej ; Architecture of semi-anonymous, account-based electronic money system ; Wykorzystanie zjawiska grywalizacji w praktyce biznesowej ; Wykorzystanie technologii NUI w biznesie ; Budowanie zaplecza SEO ; Application of OpenID technology ; Serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło zagrożeń cywilizacyjnych. Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki informatyczno-komunikacyjne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta. Opcjonalną częścią pracy jest oprogramowanie, samodzielnie opracowane przez magistranta, z wykorzystaniem urządzeń laboratorium Internetu Rzeczy oraz Interfejsów Mobilnych Internetu Rzeczy, a także Multimediów. W każdym przypadku praca musi zawierać część oryginalną pomysł na nowy sposób wykorzystania technologii ICT w praktyce biznesowej lub w życiu codziennym. Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku, w zależności od preferencji autora oraz wymagań dziedzinowych i dostępnych materiałów źródłowych.

23 dr hab. inż. Krzysztof Walczak. prof. nadzw. UEP Katedra Technologii Informacyjnych Budynek CEUE pokój Komunikacja multimedialna w biznesie" Dzięki szybkiemu postępowi z zakresie technik informatyczno-komunikacyjnych jest możliwe coraz powszechniejsze stosowanie multimedialnych form komunikacji w biznesie. Dotyczy to zarówno komunikacji międzyludzkiej realizowanej za pomocą środków informatycznych jak i komunikacji człowiek-komputer. Seminarium magisterskie Komunikacja multimedialna w biznesie obejmuje szeroko rozumianą tematykę nowoczesnych metod komunikacji opartych na technikach multimedialnych oraz ich zastosowań i znaczenia dla biznesu. W ramach seminarium będzie omawiany obecny stan rozwoju multimedialnych technik komunikacyjnych, przykłady praktycznych zastosowań komunikacji multimedialnej w biznesie oraz współczesne kierunki badawcze pozwalające wnioskować o przyszłości tej szybko rozwijającej się dziedziny. Seminarium będzie obejmowało następujące zagadnienia: Multimedia w Internecie Multimedialne urządzenia mobilne Komunikacja audiowizualna Tworzenie treści multimedialnych Multimedialna prezentacja danych Interaktywna telewizja cyfrowa Techniki wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości Komunikacja człowiek komputer Gry komputerowe Społeczne aspekty komunikacji multimedialnej Modele biznesowe w komunikacji multimedialnej Prace magisterskie realizowane w ramach seminarium mogą dotyczyć zarówno aspektów informatycznych jak i biznesowych komunikacji multimedialnej. Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim. Kryteria zapisu W przypadku dużej liczby chętnych o zapisie będą decydować średnia ocen i rozmowa kwalifikacyjna.