Przedmiot Wymagania wstępne Typ studiów Forma Prowadzący Program przedmiotu Metodyka zajęć: Cel dydaktyczny przedmiotu: Literatura podstawowa:

Transkrypt

1 1. Przedmiot: ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Rynek papierów wartościowych 3. Typ studiów: dzienne ćwiczenia 15 IX V AE 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel nr pokoju 10; budynek B Istota ryzyka. Kryteria podziału ryzyka. Czynniki ryzyka. Asymetria informacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem. Ryzyko działalności gospodarczej. Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze. Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Ryzyko bankructwa. Ryzyko inwestycji w akcje. Sposoby pomiaru ryzyka akcji. Mapa ryzyko-dochód. Ryzyko inwestycji w obligacje. Sposoby pomiaru ryzyka obligacji. Analiza rentowności obligacji. Ryzyko inwestycji w inne instrumenty rynku kapitałowego. Instrumenty pochodne i ich ryzyko. Ryzyko opcji i jego pomiar. Ryzyko kontraktów futures i jego pomiar. Ryzyko kontraktów swap i jego pomiar. Zabezpieczanie się przed ryzykiem. Rodzaje hedgingu. Transakcje hedgingowe przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem: - kursu walutowego, - stopy procentowej, - inwestycji w papiery wartościowe. Skuteczność transakcji zabezpieczających. Wybrane strategie inwestycyjne: - strategia stelażu (stradlle), - strategia spread byka, - strategia spread niedźwiedzia, - strategia spread motyla, - strategia spread kalendarzowy, - strategie strip i strap. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie różnych rodzajów ryzyka, sposobu ich pomiaru, poznanie sposobów zarządzania ryzykiem, zaznajomienie się z technikami zabezpieczania się przed ryzykiem; umiejętności: określanie ryzyka w działalności gospodarczej, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych. [1] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa

2 1. Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne ćwiczenia 15 VI III AE 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk tel nr pokoju: 27; budynek: B Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, model relacyjny, model funkcji użyteczności. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażone. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażonych. Procedura analizy łącznej (conjoint analysis). Procedura wyborów dyskretnych. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod analizy łącznej (conjoint analysis) i metod wyborów dyskretnych: procedury generowania układów czynnikowych, procedury estymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa [1] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa [5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

3 1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne wykłady 30 VII IV ćwiczenia 15 VII IV 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański tel , nr pokoju: 8, 11 budynek: B Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego. Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto NPV, indeks zyskowności PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit. Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, 3

4 analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty) [1] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa [2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [3] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa [4] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wydawnictwo AE, Wrocław [5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie. Prace Naukowe AE, Wrocław 1992, nr 638, s

5 1. Przedmiot: EKONOMETRIA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka 3. Typ studiów: JSM / zaoczne zawodowe wykłady 15, 10 / 15, 10 IV, V / IV, V II, III / II, III 4, 5 / 4, 4 ćwiczenia 18, 12 / 18, 12 IV, V / IV, V II, III / II, III 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel , , ; nr pokoju: 8, 10, 28; budynek: B Semestr I. Historia ekonometrii. Model ekonometryczny i jego elementy. Regresja I i II rodzaju. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego (specyfikacja zmiennych). Określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego). Ustalenie listy zmiennych objaśniających. Metody wyboru zmiennych objaśniających w liniowych jednorównaniowych modelach ekonometrycznych. Metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga. Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja modelu). Transformacja liniowa. Klasyczny model regresji liniowej. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Weryfikacja modelu regresji liniowej. Procedura weryfikacji merytorycznej i statystycznej. Wybrane procedury weryfikacji statystycznej. Semestr II. Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Ekonometryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Ekonometryczna analiza kosztów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych wybrane zagadnienia. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 5

6 wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych [1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa [2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [4] Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa [5] Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa [6] Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa [7] Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa [8] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa [9] Gajda J.B., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa [10] Guzik B., Ekonometria, Wyd. AE, Poznań

7 1. Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne (magisterskie i zawodowe) wykłady 15 / 9 X / VI V GiAP / III GiAP 4 / 2 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10; budynek: B Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy podmiotami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osobami). Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy wartością nieruchomości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stanowiących jej mienie oraz stanowiących własność innych podmiotów). Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, podejścia metody techniki wyceny, operat szacunkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku - wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szczególności nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieruchomości, - umiejętności praktyczne: uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych na nieruchomościach oraz określanie wartości nieruchomości. [1] Gniewek E.: Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. Kraków: Wyd. Zakamycze [2] Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 i dalsze. [3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext [4] Szachułowicz J.: Gospodarka nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN [5] Topczewska T., Siemiński W.: Gospodarka gruntami w gminie. Warszawa: Difin

8 1. Przedmiot: INFORMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe wykłady 15 / 15 / 15 I / I / I I / I / I 2 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel , nr pokoju: 27, 28; budynek: B Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy. Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie komputerowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu; formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek komputerowych; edycja tabel; edycja wzorów matematycznych; edycja obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Elementy analizy danych (obszary zastosowań analizy danych w ekonomii; komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym (struktura arkusza kalkulacyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe; podstawowe operacje edycyjne; elementy graficznej prezentacji danych; algorytmizacja problemów ekonomicznych; elementy statystycznej analizy danych; elementy analizy finansowej). Elementy baz danych (modele baz danych, zarządzanie danymi, zastosowania ekonomiczne). 7. Metodyka zajęć: indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań [4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa [5] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa

9 1. Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe laboratorium 15 / 15 / 15 I / I / I I / I / I 1 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne, WWW). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony, akapitu, znaku. Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma oraz reguły ich stosowania w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja stron, edycja nagłówków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i znakowanie akapitów. Skład komputerowy opracowań zwartych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego) [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław2004. [2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań [4] Chwałowski R., Typografia typowej książki, HELION, Gliwice [5] Wheeler S.G., Wheeler G.S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa

10 1. Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe laboratorium 15 / 15 / 15 III / II / II II / II / II 2 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Kuciński K., ABC... Excela, Edition 2000, Kraków [3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa [4] Korol J., Excel 5 PL krok po kroku, MIKOM, Warszawa [5] Korol J., Excel 5 PL następne kroki, MIKOM, Warszawa

11 1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne laboratorium 15 VI III 1 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji algorytmów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury). Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem. Zarządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przykłady implementacji algorytmów. Przygotowanie kompletnego programu. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa [3] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice [4] Korol J., Visual Basic dla aplikacji w Excelu, MIKOM, Warszawa [5] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe ZETO, Łódź

12 1. Przedmiot: INFORMATYKA IV 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: dzienne laboratorium 15 VIII IV 1 6. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków [4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków [5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa

13 1. Przedmiot: INFORMATYKA BLOK B 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne blok B laboratorium 15 VI III 1 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Adam Kurzydłowski, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu). 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa [3] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa [4] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa [5] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków

14 1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: JSM / zaoczne zawodowe laboratorium 15 / 15 III / III II / II 2 / 2 7. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków [4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków [5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa

15 1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (wykład do wyboru) 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / JSM / USM wykłady 15 / 14 / 14 IX / VII / III V / IV / II 1 / 4 / 4 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10; budynek: B Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Inwestowanie w nieruchomości jako instrument inwestycji rzeczowych (zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako waloru inwestycyjnego, inwestorzy na rynku nieruchomości). Rynek nieruchomości a rynek finansowy zagadnienia dywersyfikacji finansowego portfela inwestycyjnego o aktywa z rynku nieruchomości. Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości). Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości - pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku. - wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, - umiejętności praktyczne: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości. [1] Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości.. Warszawa: Poltex [2] Inwestowanie w nieruchomości. Pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Łódź: Wydawnictwo Instytut Nieruchomości VALOR [3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext [4] Prystupa M., Rygiel K.: Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Warszawa: Wyższa Szkoła Hadlu i Finansów Międzynarodowych [5] Vademecum zarządcy nieruchomości. Red. W. Brzeski. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości

16 1. Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: dzienne / JSM i zaoczne zawodowe wykłady 15, 15 / 15, 15 I, II / I, II I / I 5, 8 / 7, 8 ćwiczenia 30, 30 / 30, 30 I, II / I, II I / I 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska Semestr I: Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego. Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w modelu decyzyjnym. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprzestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe w n wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji. Algebra liniowa wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy. Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań. Rachunkowe problemy rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych. Semestr II: Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych. Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekonomiczną. Rozwiniecie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i statystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojecie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojecie równania różniczkowego jako modelu zmian. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy matematycznej. umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej. [1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa. PWN Warszawa [2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa

17 [3] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki. PWN Warszawa [4] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN Warszawa [5] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. PWN Warszawa [6] Piwecka Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

18 1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA BLOK A 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe wykłady / 4 / 4 / VI / VI / III FiR / III FiR 1 / 4 / 4 ćwiczenia 15 / 10 / 10 VI / VI / VI III / III FiR / III FiR 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski tel nr pokoju: 26; budynek: B Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła. Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa). Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne). Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej, umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów. [1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN, Warszawa- Kraków [2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa [3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [4] Smaga E., Arytmetyka finansowa. PWN, Warszawa-Kraków

19 1. Przedmiot: METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing 3. Typ studiów: dzienne ćwiczenia 15 VII IV AE 2 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr Aneta Rybicka tel ; nr pokoju: 8, 11; budynek: B Dane marketingowe skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela-Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach. Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych. Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; drzewa klasyfikacyjne. Metody badania współwystępowania (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego. Czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych. Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku i wybór rynków docelowych (fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych), badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań metod wielowymiarowych w badaniach marketingowych 19

20 umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem metod wielowymiarowych [1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa [2] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław [4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [5] Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław

21 1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne / JSM/ zaoczne zawodowe / USM wykłady 30 / 16 / 16 / 16 VI / VI / VI / II III / III / III / I ćwiczenia 6 / 8 / 8 / 6 VI / VI / VI / II III / III / III / I 5 / 5 / 3 / 6 laboratorium 9 / 4 / 4 / 4 VI / VI / VI / II III / III / III / I 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz tel , nr pokoju: 10, 11; budynek: B Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz). Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania). Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele). Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji). Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi). Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i konstrukcji prognoz. 7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne. - wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji, - umiejętności praktyczne: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych. [1] Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna [2] Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna [3] Metody prognozowania. Zbiór zadań. Pod red. B. Radzikowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2000 i następne. [4] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Pod red. M. Cieślak. PWN. Warszawa 1997 i następne. [5] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

22 1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: makroekonomia, ekonomia matematyczna, statystyka, ekonometria, prognozowanie i symulacje. 3. Typ studiów: dzienne wykłady 5 VIII IV/ AE 3 ćwiczenia 10 VIII IV/ AE 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10; budynek: B Istota i cechy wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej (pojęcie i morfologia współczesnych wahań koniunkturalnych, mechanizm cyklu koniunkturalnego, teorie cyklu koniunkturalnego, teoretyczna i praktyczna przydatność badań koniunktury gospodarczej). Metody empirycznej analizy koniunktury gospodarczej (diagnoza i prognoza jako formy koniunkturalnych prac analitycznych, główne wskaźniki ogólnogospodarczych wahań koniunkturalnych, metody wyodrębniania wahań koniunkturalnych, wymagania wobec danych dla potrzeb analizy koniunktury ). Współczesne metody prognozowania koniunktury gospodarczej (metody dominujące i metody wspomagające, symbioza i wzajemne uzupełnianie się metod). Próby prognozowania koniunktury gospodarczej dla wybranych (przykładowych) obiektów. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. - wiadomości: poznanie specyfiki współczesnych wahań koniunkturalnych i metodologicznych zasad ich prognozowania, - umiejętności praktyczne: nabycie podstawowych metodycznych umiejętności prognozowania koniunktury gospodarczej. [1] Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. PWE. Warszawa [2] Koniunktura gospodarcza Polski. Red. M. Rekowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań [3] Kowalewski G.: Metody badania koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław [4] Lubiński M.: Analiza koniunktury i badanie rynków. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa [5] Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001 i dalsze. [6] Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce. Red. M. Rekowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań

23 1. Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze 3. Typ studiów: dzienne / JSM wykłady 30 / 18 VIII / VIII IV / IV 2 / 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel nr pokoju: 10; budynek: B Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja połączeniowa i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje. Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek. Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WAR- SET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować. Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z 2-krotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż. Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: indeks WIG, WIG20, MIDWIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe. Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie. Obrót pozagiełdowy. Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe. 23

24 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych; umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników. [1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t.i i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław [3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

25 1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika przemysłu, Zarządzanie finansami firm 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne (magisterskie i zawodowe) / USM wykłady 15 / 9 / 9 VII / VII / III IV ZP/ IV ZP / / II ZP 2 / 2 / 3 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne znaczenie terminu przedsiębiorstwo ; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych w tym mienia nieruchomego nieruchomości ). Wycena majątku przedsiębiorstwa metody majątkowe (metoda księgowa, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik stosowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia z techniką szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową oraz podejścia porównawczego, metody cenowo porównawczej z technikami porównania parami i analizy statystycznej rynku a także podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej z techniką kapitalizacji prostej i dyskontowanych strumieni pieniężnych). Szacowanie wartości przedsiębiorstwa metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji). Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór wartości przedsiębiorstwa). 7. Metodyka zajęć: studia przypadków. - wiadomości: poznanie metod wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku oraz ocena ich użyteczności dla zasadniczych celów wyceny, - umiejętności praktyczne: wykonywanie wycen za pomocą podstawowych metod. [1] Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Twigger [2] Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Kraków: Oficyna Ekonomiczna [3] Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Warszawa: Wydawnictwo Difin [4] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext [5] Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Warszawa